Après des études brillantes à Saint-Andrews et une distinction en Histoire, elle quitte son pays pour rejoindre l'Europe. Elle vit 15 ans à Paris où elle se marie, passe une licence de Lettres à la Sorbonne puis poursuit avec un master en psychologie à l'Institut catholique de Paris. Après avoir élevé ses trois filles, elle déménage aux États-Unis en 1981 où elle passe un master d'écriture à Columbia.

A l'été 1987 elle publie sa première histoire "The mountain" dans le journal Quarterly qui reçoit dans la foulée le prix O'Henry. C'est devenu par la suite le premier chapitre de son roman "The perfect place" qui est publié en 1988 par Knopf qui
publie aussi le premier volume de son recueil de nouvelles "Miracles in America" en 1990.
Elle est retenue sur la liste des prix O'Henry trois années consécutives : en 1999 avec son histoire "Africans"; en 2000 avec "Casualty", qui est paru dans le Ontario Review; en 2001 avec "Death in Rome", une histoire parue dans The Antioch Review.En 1994 elle publie son second roman, "The House on R Street" chez Knopf pour lequel Patrick McGrath, du New York Times, a dit "Sheila Kohler est parvenue dans ce court roman à créer une atmosphère incroyable...".En 1999 elle publie son troisième roman, "Cracks" chez Zoland qui est élu meilleur roman de l'année par le Newsday et le Library Journal. "Cracks" est aussi sorti chez Bloomsbury en Angleterre et est traduit en français et en allemand. Il est adapté en film par Jordan Scott, avec Eva Green dans le rôle de Miss G., et a été présenté au festival du film de Toronto en 2009.En 2001 elle publie son quatrième roman, "The Children of Pithiviers" chez Zoland, un roman sur les camps de concentration de Pithiviers et de Beaune la Rolande.
En 2003, elle publie un troisième recueil de nouvelles "Stories from Another World" avec Ontario Review Press.
Son cinquième roman "Crossways" est sorti en octobre 2004 également avec Ontario Review.Son sixième roman "Bluebird or the Invention of Happiness" est paru en 2007.
Son dernier roman "Becoming Jane Eyre" est sorti chez Viking Penguin en janvier 2010. Elle vit actuellement à New York et Amagansett.